🐂 中国巨石(600176) OR板块逻辑买卖点回测

区间 2026-01-01 ~ 2026-09-30 · blockfilter改OR(任一有效板块强势即放行) · 板块指数K线判定

📈 日K线 + 买卖点标记

买(B)加仓减仓卖(S)保护位红涨绿跌 · MA5/10/20 虚线

📊 OR逻辑波段统计

10
波段数
8/10
盈利波段
+6.18%
平均收益
+22.15%
最佳
-6.87%
最差
波段操作(买/加/减/卖)收益持有
波段1买 [email protected] (16.0) → 卖 [email protected]+16.33%15天
波段2买 [email protected] (9.0) → 卖 [email protected]-6.87%3天
波段3买 [email protected] (11.2) → 卖 [email protected]+13.31%4天
波段4买 [email protected] (11.0) → 卖 [email protected]+22.15%9天
波段5买 [email protected] (8.5) → 卖 [email protected]+1.67%14天
波段6买 [email protected] (10.5) → 卖 [email protected]-2.09%5天
波段7买 [email protected] (10.0) → 卖 [email protected]+7.00%2天
波段8买 [email protected] (10.0) → 卖 [email protected]+0.23%2天
波段9买 [email protected] (10.5) → 卖 [email protected]+9.27%9天
波段10买 [email protected] (10.8) → 卖 [email protected]+0.80%3天

🔍 每波段买卖点(含加/减仓)

📌 波段1 · 2026-01-05 ~ 2026-01-26 +16.33% (15天)

🔴 买入 2026-01-05 @17.31(买分 16.0 = 总分)
开仓指标 确认:MA形态 · 买分16.0 · 60日位置106.00% · MA20上行:1.00 · MA20斜率0.67% · ATR占比3.15% · 量比1.54 · 近20日新高:1.00 · 距60日高-0.87% · MA20乖离10.06%
14买入因子 fast:+2.0 sector:+0.0 trendline:+1.0 fibBuy:+0.0 volprice:+1.0 position:-1.0 rsi14:+0.5 trend:+2.0 triangle:+2.0 rsi:+0.0 slow:+2.0 market:+1.0 macd:+1.0 breakout:+2.0 sb:+0.0 triple:+2.0 paBull:+0.0
🟢 卖出 2026-01-26 @20.45 · 卖出总分 -4.4
卖出因子 atr:+0.0 anchor:-1.0 macd:-1.0 rsi14s:+0.0 paBear:+0.0 chandelier:+0.0 fibSell:+0.0 rsi:+0.7 volprice:+0.0 fastrev:+0.0 trend:-2.0 position:+1.0 market:-0.7 triangle:+0.0
卖出理由:topx_exit(高位犹豫+板块高位)

📌 波段2 · 2026-01-28 ~ 2026-02-02 -6.87% (3天)

🔴 买入 2026-01-28 @21.61(买分 9.0 = 总分)
开仓指标 确认:MA形态 · 买分9.0 · 60日位置103.00% · MA20上行:1.00 · MA20斜率1.56% · ATR占比4.04% · 量比1.26 · 近20日新高:1.00 · 距60日高-1.03% · MA20乖离16.36%
14买入因子 rsi14:+0.5 macd:+1.0 rsi:-1.0 trendline:+0.0 paBull:+0.0 slow:+2.0 triangle:+0.0 fibBuy:+0.0 sector:+0.0 trend:+2.0 sb:+2.0 breakout:+1.0 triple:+1.0 fast:+1.0 volprice:+0.0 position:-1.0 market:+1.0
🟢 卖出 2026-02-02 @19.96 · 卖出总分 6.1
卖出因子 anchor:+1.0 atr:+0.0 market:+0.7 rsi14s:+1.1 macd:+2.0 triangle:+0.0 paBear:+0.0 trend:-1.0 chandelier:+0.0 position:+0.0 rsi:+0.7 fastrev:+1.4 volprice:+0.0 fibSell:+0.0
卖出理由:life_line_stop(放量大跌)

📌 波段3 · 2026-02-09 ~ 2026-02-13 +13.31% (4天)

🔴 买入 2026-02-09 @22.25(买分 11.2 = 总分)
开仓指标 确认:MA形态 · 买分11.2 · 60日位置100.00% · MA20上行:1.00 · MA20斜率1.16% · ATR占比5.31% · 量比1.10 · 近20日新高:0.00 · 距60日高0.09% · MA20乖离10.22%
14买入因子 trend:+2.0 trendline:+0.0 paBull:+0.0 fibBuy:+0.0 sb:+2.0 rsi14:+0.5 position:-1.0 triangle:+0.0 sector:+0.0 breakout:+0.0 macd:+2.5 fast:+1.0 volprice:+0.0 market:+1.0 rsi:+1.0 slow:+2.0 triple:+1.0
🟢 卖出 2026-02-13 @25.54 · 卖出总分 -8.6
卖出因子 rsi:-0.7 macd:-1.0 triangle:+0.0 paBear:+0.0 volprice:+0.0 rsi14s:+0.0 position:+0.0 atr:+0.0 fibSell:+0.0 fastrev:+0.0 trend:-2.0 anchor:-1.0 market:+0.0 chandelier:+0.0
卖出理由:wash_form_stop(鲸吞/长阳长阴出货(推测))

📌 波段4 · 2026-04-07 ~ 2026-04-20 +22.15% (9天)

🔴 买入 2026-04-07 @26.14(买分 11.0 = 总分)
开仓指标 确认:深V反包确认(W30·grind) · 买分11.0 · 60日位置79.00% · MA20上行:1.00 · MA20斜率0.07% · ATR占比5.38% · 量比0.90 · 近20日新高:0.00 · 距60日高8.92% · MA20乖离5.27%
14买入因子 sector:+0.0 sb:+2.0 triple:+1.0 slow:+2.0 macd:+1.0 position:+0.0 rsi14:+1.5 paBull:+0.0 trend:+2.0 rsi:+0.0 volprice:-1.0 fibBuy:+0.0 trendline:+1.0 fast:+1.0 breakout:+0.0 triangle:+2.0 market:-1.0
🟢 卖出 2026-04-20 @31.93 · 卖出总分 0.0
卖出理由:deepv_init_stop

📌 波段5 · 2026-04-23 ~ 2026-05-18 +1.67% (14天)

🔴 买入 2026-04-23 @33.33(买分 8.5 = 总分)
开仓指标 确认:MA形态 · 买分8.5 · 60日位置94.00% · MA20上行:1.00 · MA20斜率1.45% · ATR占比5.46% · 量比1.33 · 近20日新高:0.00 · 距60日高2.86% · MA20乖离16.05%
14买入因子 sector:+0.0 position:-1.0 triangle:+0.0 fast:+1.0 slow:+2.0 triple:+2.0 macd:+0.0 sb:+0.0 trend:+2.0 paBull:+0.0 rsi14:+0.5 market:+1.0 breakout:+0.0 rsi:+1.0 trendline:+0.0 volprice:+0.0 fibBuy:+0.0
🟢 卖出 2026-05-18 @33.95 · 卖出总分 14.3
卖出因子 anchor:+2.0 position:+0.0 market:+1.0 chandelier:+0.0 triangle:+2.0 paBear:+0.0 trend:+1.0 fastrev:+2.0 macd:+0.0 rsi:+1.0 atr:+0.0 fibSell:+0.0 rsi14s:+0.0 volprice:+0.0
卖出理由:weak_rebound_stop(前日大跌弱反抽)

📌 波段6 · 2026-05-25 ~ 2026-06-01 -2.09% (5天)

🔴 买入 2026-05-25 @39.23(买分 10.5 = 总分)
开仓指标 确认:MA形态 · 买分10.5 · 60日位置97.00% · MA20上行:1.00 · MA20斜率1.01% · ATR占比6.10% · 量比0.99 · 近20日新高:0.00 · 距60日高1.16% · MA20乖离9.48%
14买入因子 slow:+2.0 triangle:+2.0 trend:+2.0 rsi14:+0.5 volprice:-1.0 trendline:+1.0 fast:+1.0 position:-1.0 sb:+0.0 macd:+0.0 market:+1.0 fibBuy:+0.0 sector:+0.0 breakout:+0.0 triple:+1.0 rsi:+1.0 paBull:+0.0
🟢 卖出 2026-06-01 @38.32 · 卖出总分 -1.8
卖出因子 fastrev:+0.7 volprice:+0.0 triangle:+0.0 macd:-1.0 rsi:-0.7 atr:+0.0 paBear:+0.0 fibSell:+0.0 position:+0.0 market:+0.7 rsi14s:+0.0 anchor:+1.5 trend:-1.0 chandelier:+0.0
卖出理由:life_line_stop(放量大跌)

📌 波段7 · 2026-06-16 ~ 2026-06-18 +7.00% (2天)

🔴 买入 2026-06-16 @49.64(买分 10.0 = 总分)
开仓指标 确认:MA形态 · 买分10.0 · 60日位置116.00% · MA20上行:1.00 · MA20斜率1.91% · ATR占比6.51% · 量比1.16 · 近20日新高:1.00 · 距60日高-8.46% · MA20乖离24.65%
14买入因子 macd:+1.0 trend:+2.0 triangle:+0.0 rsi:-1.0 position:-1.0 slow:+2.0 trendline:+0.0 volprice:+0.0 sb:+0.0 fast:+1.0 market:+1.0 paBull:+0.0 rsi14:+0.5 sector:+0.0 triple:+2.0 fibBuy:+0.0 breakout:+1.0
🟢 卖出 2026-06-18 @53.50 · 卖出总分 -5.5
卖出因子 trend:-2.0 position:+1.0 fastrev:+0.0 paBear:+0.0 anchor:-1.0 triangle:+0.0 rsi:+0.7 macd:-1.0 volprice:+0.0 chandelier:+0.0 rsi14s:+0.0 fibSell:+0.0 market:-0.7 atr:+0.0
卖出理由:high_doji_stop(高位十字星见顶)

📌 波段8 · 2026-06-25 ~ 2026-06-29 +0.23% (2天)

🔴 买入 2026-06-25 @70.80(买分 10.0 = 总分)
开仓指标 确认:MA形态 · 买分10.0 · 60日位置115.00% · MA20上行:1.00 · MA20斜率3.48% · ATR占比6.03% · 量比1.17 · 近20日新高:1.00 · 距60日高-9.23% · MA20乖离52.38%
14买入因子 triangle:+0.0 fast:+1.0 fibBuy:+0.0 market:+1.0 breakout:+1.0 volprice:+0.0 sb:+0.0 rsi14:+0.5 paBull:+0.0 slow:+2.0 triple:+2.0 sector:+0.0 position:-1.0 trendline:+0.0 macd:+1.0 rsi:-1.0 trend:+2.0
🟢 卖出 2026-06-29 @70.98 · 卖出总分 -2.8
卖出因子 trend:-2.0 rsi14s:+0.0 fastrev:+0.0 triangle:+0.0 anchor:-1.0 rsi:+0.7 fibSell:+0.0 paBear:+2.0 volprice:+0.0 position:+1.0 market:+0.7 macd:-1.0 atr:+0.0 chandelier:+0.0
卖出理由:wash_form_stop(鲸吞/长阳长阴出货(推测))

📌 波段9 · 2026-08-06 ~ 2026-08-19 +9.27% (9天)

🔴 买入 2026-08-06 @40.78(买分 10.5 = 总分)
开仓指标 确认:深V反包确认(W30·grind) · 买分10.5 · 60日位置18.00% · MA20上行:0.00 · MA20斜率-2.08% · ATR占比9.91% · 量比1.31 · 近20日新高:0.00 · 距60日高47.18% · MA20乖离-3.31%
14买入因子 slow:+0.0 breakout:+0.0 fast:+1.0 triple:+2.0 market:+1.0 sb:+0.0 rsi:+1.0 paBull:+0.0 rsi14:+1.5 trendline:+1.0 trend:-1.0 position:+1.0 volprice:+0.0 fibBuy:+0.0 triangle:+2.0 sector:+0.0 macd:+0.0
🟢 卖出 2026-08-19 @44.56 · 卖出总分 0.0
卖出理由:deepv_init_stop

📌 波段10 · 2026-08-27 ~ 2026-09-01 +0.80% (3天)

🔴 买入 2026-08-27 @42.64(买分 10.8 = 总分)
开仓指标 确认:MA形态 · 买分10.8 · 60日位置21.00% · MA20上行:1.00 · MA20斜率0.73% · ATR占比6.85% · 量比0.74 · 近20日新高:0.00 · 距60日高44.77% · MA20乖离3.35%
14买入因子 volprice:-1.0 breakout:+0.0 sb:+0.0 slow:+1.0 market:+1.0 fast:+1.0 trendline:+1.0 trend:+1.0 rsi:+0.0 position:+1.0 rsi14:+0.0 sector:+0.0 triple:+1.0 triangle:+2.0 paBull:+0.0 macd:+1.5 fibBuy:+0.0
🟢 卖出 2026-09-01 @43.02 · 卖出总分 -10.2
卖出因子 anchor:-1.0 macd:+0.0 atr:+0.0 market:-1.0 position:-1.0 chandelier:+0.0 fastrev:+0.0 triangle:+0.0 paBear:+0.0 rsi:-1.0 trend:-1.0 volprice:+0.0 rsi14s:+0.0 fibSell:+0.0
卖出理由:wash_form_stop(鲸吞/长阳长阴出货(推测))

📖 因子解释(买卖评分体系)

买入14因子 · 卖出12因子 释义:
anchor=锚定支撑跌破(生命线/突破位/MA5)→卖分
trend=趋势结构(MA5/10/20多头排列/是否上行)→买卖分
fastrev=短期反转(RSI7弱+破MA5)
volprice=量价(放量下跌/缩量高位)
rsi=RSI7超买超卖
macd=MACD死叉/多头
atr=ATR波动(5日振幅vsATR)→卖出强度
triangle=三角收敛位置
position=60日位置(位置高低)
chandelier=吊灯止损(峰值-3ATR)
market=大盘环境(上证MA5/MA20)
rsi14s=RSI14超买回落/背离
breakout=突破20日新高+放量
slow=慢确认(MA形态)
trendline=趋势线
triple=三因子(新高+整数位+量)
paBear/fibSell=价格行为/斐波那契卖出
sector=板块强弱
其余因子按权重 system.json(买)/weight-system-sell.json(卖)
数据源:R33 OR板块逻辑回测(东财数据中心+板块指数K线) · 红涨绿跌 · 仅供研究,不构成投资建议
理由里带「(推测)」的是K线形态推断出的动机(出货/洗盘),非事实认定;「放量」以120日均量为基准(与前一日比可能是缩量)